АРХИВ ПО ТЭГУ "ОБЛИГАЦИИ"
ИЮЛЬ 10, 2010

Хай.

Америка росла всю неделю, закрывшись на уровне 1075 points.

Тут куча позитива прогнозируется. Самое главное это сезон корпоративных отчетностей, который будет хорош судя по всему. И тоже очень интерсная тема это результаты стресс тестов банковской системы в европе, судя по всему они будут тоже отличные (результаты где то в середине месяца, 17 числа чтоли, не помню точно). Если эти два фактора подтвердятся — нас ждет рост, причем неплохой. Тогда глядишь и это «вторая волна» закончится. Но это все ожидания, посмотрим как будет в реальности.

Я с пятницы в шортах.

Фьючерс на индекс S&P500 (@ESU0): Всю неделю росли и не думали откатываться, даж зайти сложно на такой маркет icon smile Америка и бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

1075 — первое сопротивление (4ч). На 1ч мы пробили MA50 & MA200 — это настораживает. На дневке потенциал роста все еще есть, это уровень 1085-1095.  Дальше либо пробитие и конец всем шортам, либо откат к 1010-1020.

Я в шортах от 1070 с выходом на уровне 1090. Рановато вошел, прикрою при позитивных настроениях в начале недели если они будут.

trading derivatives futures cme cbot sp500 index chart 09 july 2010 1024x253 Америка и бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT SnP500 Index Chart 09 July 2010

Фьючерс на 10-Year U.S. Treasury Note (@ZNU0): Трежерис четко идут в разрез сипи. Тут канешно стоит отметить поддержку 122 пункта, которую безрезультатно штурмовали в четверг и пятницу. Будет ли 128 судя по недельному графику? icon smile Америка и бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3 Все решит эта неделя (сезон отчетностей и стресс тесты).

trading derivatives futures cme cbot 10 year us treasury note chart 09 july 2010 1024x252 Америка и бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT 10 Year US Treasury Note Chart 09 July 2010

ИЮЛЬ 4, 2010

Хай.

Америка с фундаментальной точки зрения сейчас находится в глубокой жопе сложном положении, супер негативные макроэкономические данные выходят каждый день. Ну негатив не только из штатов, тут и азия в первую очередь, и европа канешно же.

Квартал пытались закрыть в положительном настроение,  но хренас два. Да и новый месяц стартовал со слива на маркете и новых лоях по фондовым индексам.

Фьючерс на Индекс SnP500: Сипи на неделе пытался брать 1000 пунктов — не полулось даже проткнуть. Но все же новый лоу в этом году был поставлен — 1006 пунктов, и это очень важная отметка. Я все еще смотрю что мы должны пробить 1000 и сходить к 950-980. Хотя отскок от 1006 был неплохой , до 1035 сходили нормально.

Но вот сигналов на лонг не вижу ни на часовых ни на дневных графиках, там смотрится все еще ШОРТ, правда слабее чем раньше. Хотя в четверг было что то типа Doji на дневке.. но пятница показала все таки отсутствие бычков.

Тут можно посмотреть за краткосрочным уровнем сопротивления 1040-1050, от него можно пошортить если дойдем на откате. Так же есть смысл посмотреть на пробитие 1000. Но маркет страховый какой то, пойти можем в любом из направлений в ближайшие дни.

trading derivatives futures cme cbot sp500 index chart 02 july 2010 1024x252 Американский фондовый в первые дни июля %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT SnP500 Index Chart 02 July 2010

Фьючерс на 10-летние бонды США (10 Year US Treasury Note): Ну 10-летние бонды пробив в понедельник 122 пункта так и зависли на всю неделю — в рейндже 122-123. Хорошая поддержка на 122 в лице MA50 на 4ч. На дневке и недельном — хороший потенциал к росту.

trading derivatives futures cme cbot 10 year us treasury note chart 02 july 2010 1023x253 Американский фондовый в первые дни июля %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT 10 Year US Treasury Note Chart 02 July 2010

ИЮЛЬ 1, 2010

Yo.

Ну чо, как вам? Нехило маркет сливают, а?

Сипи сильно просел на вчерашнем закрытии и продолжает падать, тронув уровень 1016 пунктов!!  Эташ уже почти все 1000 пунктов, охохо то ли нас еще ждет. Сейчас торгуемся на уровне 1022 пункта.

Соответственно американские бонды резко выросли поставив 52 weeks high. 10 летняя облигация штатов (10-Year US Treasury Note) сейчас торгуется на уровне 122’3 пункта, как мы и прогнозировали ранее.

Фьючерс на золото в такой распродаже должен по идее чувствовать себя королем рынка, но хренас два, золото стоит на месте уже который день к ряду, под историческими хаями. Если попрет , то оч резко (Caution!).

Нефть поддерживает слив не смотря на сезон ураганов. Хотя держится гораздо уверенней чем фондовые индексы, и особо сильно не стремится вниз. Ща главное ниже $75.5-76 удержаться, и тогда сливакон ниже ниже ниже к 70 я полагаю. А вот под этот уровень канешно могут возникнуть серьезные проблемы.

По поводу открытия на ФОРТС: Судя по такому медвежьему закрытию и ночному сливу, сейчас мы врятли за час сильно подрастем, а потом и падать должны продолжить, гэп даун на открытии может быть в районе 130,000 пунктов по фьючерсу на индекс РТС (хотя ща смарю уже мы почти на уровнях вчерашнего закрытия по сипи и нефти, так что и флэт вероятен). Лично я все еще боюсь отката после такого слива. Но судя по тому как маркет себя вел предыдущие недели когда америка шла сильно вниз а мы стояли, на рашке потенциал падения все таки выше чем у амеров, 120,000 мы должны повстречать.

Немного резюмируя хочу сказать что такой слив должен сопровождаться небольшим откатом, но в краткосрочке на дневке и недельном графике очевивдно это шорт, хотя и не на взятом еще уровне. Входить в шорты на таком просевшер рынке очень страшно, мало ли откат и все такое, так что если вы в кэше то можно подождать отката, а потом уже входить.

Фьючерс на Индекс S&P500 (дневной и недельный графики):

trading derivatives futures cme cbot sp500 index daily weekly chart 01 july 2010 1024x242 Открытие на рашке и медведы на бирже %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT S&P500 Index Daily Weekly Chart 01 July 2010

Фьючерс на Нефть Light Sweet (дневной и недельный графики):

trading derivatives futures cme cbot light sweet crude oil daily weekly chart 01 july 2010 1023x242 Открытие на рашке и медведы на бирже %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT Light Sweet Crude Oil Daily Weekly Chart 01 July 2010

Фьючерс на Золото (дневной и  недельный графики):

trading derivatives futures cme cbot gold daily weekly chart 01 july 2010 1024x238 Открытие на рашке и медведы на бирже %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME CBOT Gold Daily Weekly Chart 01 July 2010

МАЙ 16, 2010

Yo,

Interest Rates фьючерсы — это для меня нечто новое. Но я уже некоторое время слежу за американскими долгосрочными облигациями (bonds и notes).

Тут есть зависимость между фондовыми рынками: биржи растут — бонды падают. Кстати, это отличный инструмент для торговли фьючерсами, с очень небольшой маржой,  от $1k до $3k в зависимости от бонда/нота. Если на E-mini денег не хватает — обратная корреляция icon smile Фьючерсы на бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Фьючерс на 10-Year US Treasury Note: Скорректировавшись от предыдущего локального хая в 121 пункт, фьючерс имхо планирует еще раз как минимум дойти до этого уровня. Поддержка на уровне 119 пунктов — MA200.

trading futures derivatives cme 10 year us treasury note chart 14 may 2010 1024x517 Фьючерсы на бонды %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Derivatives Futures CME 10 Year US Treasury Note Chart 14 May 2010

АПРЕЛЬ 17, 2010

Йо,

Сырьевые биржи и Нефть с Золотом на них. Их так же сливали в параллель с фондовыми индексами и акциями компаний.

Кстати забыл сказать, финансовый сектор очень сильно просел в пятницу (почему, я это уже рассказывал).

Фьючерс на Нефть Light (Light Sweet Crude Oil): С ценами на нефть все не просто, я то думал во вторник был последний день слива нефти (ну брибыль то зафиксировать нужно), но хрен. Нефть сейчас в негативе, особенно после этой пятницы. На недельном графике мы подошли вплотную к уровню сопротивления 88.50 (MA 200) — это очень сильный уровень, думиаю его мы не порйдем при таком негативе бирж, поэтому тут продавать.

trading futures derivatives nyse cme cbot light sweet crude oil daily chart 16 april 2010 1024x232 Сырьевые биржи %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Futures Derivatives CME CBOT NYMEX Light Sweet Crude Oil Daily Chart 16 April 2010

Фьючерс на Золото (Gold Mini): Золото было всю неделю в замешательстве, а в пятницу против, правда вниз, что неожиданно, для меня, ибо если маркет падает — золото растет, такую корреляцию я заметил , значит она нарушена. Интересно куда дели бабло инвесторы, раз не в золото, долгосрочные облигации?

trading futures derivatives nyse cme cbot gold daily chart 16 april 2010 1024x203 Сырьевые биржи %d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b3

Trading Futures Derivatives NYMEX CME CBOT Gold Daily Chart 16 April 2010